Імовірність та EV: часті питання про межі моделей
Відповіді про EV: висока ймовірність і вигідність, незалежність після серії, від’ємне очікування та розрахунок кількох чистих результатів.
Питання та відповіді
Імовірність 95% означає вигідну ставку?
Ні: за чистого прибутку 1 ₴ і збитку 100 ₴ EV=0,95×1−0,05×100=−4,05 ₴. Потрібні обидві виплати. Докладний розбір.
Після серії програшів наступний результат імовірніший?
Не в моделі незалежних однакових випробувань. В іграх із пам’яттю чи картами без повернення залежності перевіряють окремо. Докладний розбір.
Від’ємний EV гарантує програш?
Ні для будь-якої конкретної кінцевої серії. Це від’ємний середній результат моделі, сумісний з окремими виграшами. Докладний розбір.
Як рахувати багато результатів?
Підсумувати pᵢ×xᵢ за всіма результатами із сумою ймовірностей 1. Калькулятор двох результатів не моделює нічиї чи часткові виплати. Докладний розбір.
Для лінійності EV потрібна незалежність?
Ні: E[X+Y]=E[X]+E[Y], якщо очікування існують. Але σ² суми дорівнює σ²X+σ²Y лише за нульової коваріації; незалежність є достатньою умовою. Корельовані ставки можуть мати інший ризик за того самого середнього.
Як перевести десятковий коефіцієнт у чистий результат?
За ставки 100 ₴ і коефіцієнта 2,50 загальне повернення 250 ₴, чистий виграш 150 ₴. За повного програшу чистий результат −100 ₴. В EV-калькулятор вводять profit=150 і loss=100, а не profit=250.