Головна/RTP/Дисперсія і волатильність

Дисперсія та волатильність: умовні сценарії розкиду

Дисперсія — середній квадрат відхилення від очікування. Стандартне відхилення σ — її корінь. Якісний значок «висока волатильність» не задає числове σ.

Числова модель

Позначмо v = σ одного спіну в одиницях ставки. Для незалежних однаково розподілених результатів, сталої ставки u та заздалегідь фіксованого N: σ серії = u×v×√N. Число v отримують із повного розподілу виплат чи перевірених математичних даних гри. Max win і категорії low/high самі по собі його не визначають.

σ серії = u × v × √N; μ = u × N × (RTP − 1)

Умовна нормальна модель: 500 спінів × 100 ₴, RTP 96%, μ = −2 000 ₴
v: σ спіну в ставках	σ серії	μ−σ … μ+σ	P(результат > 0) у нормальній моделі
3	6 708 ₴	−8 708 … +4 708 ₴	38,28%
6	13 416 ₴	−15 416 … +11 416 ₴	44,07%
10	22 361 ₴	−24 361 … +20 361 ₴	46,44%
20	44 721 ₴	−46 721 … +42 721 ₴	48,22%
40	89 443 ₴	−91 443 … +87 443 ₴	49,11%

Усі рядки — сценарії, а не вимірювання реальних слотів. Імовірність розраховано як 1−Φ((0−μ)/σ). Зі зростанням σ і фіксованим від’ємним μ у цій моделі вона наближається до 50% знизу. За однією асиметрією виплат не можна встановити, буде фактична ймовірність вищою чи нижчою за нормальну оцінку.

В останньому рядку нижня межа −91 443 ₴ нижча за повний програш обігу −50 000 ₴. Нормальна модель допускає неможливі для реальної сесії результати: для таких розподілів її не можна видавати за фактичний прогноз.

Окремий сценарій на 200 спінів

Ставка, RTP, v: 100 ₴; 96%; 10
Обіг, μ: 20 000 ₴; −800 ₴
σ серії: 14 142 ₴
Результат −6 400 ₴: відстань від μ: 5 600 ₴ ≈ 0,396σ

Відстань менша за половину σ не доводить нормальності результату чи справності гри. Для висновку потрібні повний контекст і розподіл.

Формули σ та умови наближення; розрахунок власного умовного сценарію.

Джерела та перевірка

Навчальні приклади перераховано 6 жовтня 2026 року. Умови моделей: методологія розрахунків.